独立产品量化交易学习(海龟策略初探)

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harold
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嘿嘿,经过一周的学习(临时突击[doge])我来更新程序化交易第二弹啦,这个自然采用backtrader框架来构建策略。本次的策略是大名顶顶的海龟交易策略。

海龟交易策略是著名的公开交易系统,由理查德·丹尼斯创建并推广而闻名于世。
海龟交易系统的核心策略如下:

  1. 掌握优势: 找到一个正的交易策略,获得长期正向回报
  2. 管理风险: 控制风险,守住阵地
  3. 坚定不移: 坚定执行你的策略,唯有如此才能看到成效
  4. 简单明了: 简单的系统复杂的系统更有生命力

既然如此,那就用python实现一下策略吧。下图就是策略的具体逻辑,其实就是一个趋势跟踪策略。构建唐奇安上下通道阻力线,然后当价格突破上通道线时是买入点,突破下通道线时是卖点。

下图就是我用平安日线数据测试的结果,本金10w,从2018到2020两年的时间执行,最后收益113134。只能说勉强没亏,慢慢感到量化这个门派里面学问很深,有很需要学习的点。
通过海龟可以学习到一个交易系统构建的全过程,虽然这个策略在实际应用中可能不那么有效,但是还是非常值得学习的。

这只是开始,后面我会持续记录我的学习历程。

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精选评论
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等级1

海归在量化领域已经不太有效了

可以试着研究一下中性策略,有时中性策略相对稳妥一些, 回撤也不会太多

中性策略的效果在于因子的选择, 就看自己怎么选因子或者说怎么样的计算模型能够规避庄家的骚操作了

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等级4

海龟就是某种程度的追涨

对,因为就是一个趋势追踪策略