花了一个月时间搭建了一套简单的量化交易系统，工作机制如下：

1，有来开源组织的项目作为基础(springboot+vue)
2，页面上配置基础的账户管理，行情订阅，策略管理，交易任务配置，交易记录查看
3，java每分钟触发backtrader策略执行
4，backtrader根据java传的策略类反射启动cerbro运行一次策略，如果next函数里算出来多空信号就调用springboot交易接口

总体就是策略和管理分离设计，因为我不精通写Python，策略都是给deepseek写的，自己再简单改改bug，我擅长java所以这个分离让策略实现和java写业务解耦比较轻量级。

问题：策略加了好几个指标，双时间框架，rsi，macd，boll都用上了，回测收益很少，实盘加上滑点就不断小亏

诉求：希望跟有经验有兴趣的朋友多探讨一下